27.假設某投資人擁有一個 Delta 中立的選擇權投資組合,該投資組合的 Gamma 為 3,200。假設
市場上有一個買權可供交易,該買權的 Delta 值與 Gamma 值分別為 0.62 及 1.6。若該投資人
欲使選擇權投資組合成為 Gamma 中立,請問應該如何?
(A)買入 2,000 單位買權
(B)賣出 2,000 單位買權
(C)買入 3,000 單位買權
(D)賣出 3,000 單位買權
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統計: A(0), B(17), C(1), D(1), E(0) #1909071
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