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期貨交易理論與實務
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106年 - 106-2 期貨商業務員- 期貨交易理論與實務#62527
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16.下列何者並非利用利率期貨進行價差交易?
(A)TED
(B)NOB
(C)CRUSH
(D)FOB
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統計:
A(13), B(41), C(451), D(41), E(0) #1609691
詳解 (共 1 筆)
Y
B1 · 2017/12/28
#2549453
泰德價差 (TED) 是指以買一賣歐洲美...
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今年一定甜
2022/12/25
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未解鎖
CRUSH 加工品之間價差交易。補充:F...
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17.目前瑞郎即期市場價格為 CHF1=USD1.6,美元及瑞郎一年期利率分別為 10%及 5%,一年期 遠期匯率為 CHF1=USD1.70,則交易人應: (A)賣瑞郎期貨 (B)買瑞郎期貨 (C)買瑞郎賣權 (D)賣瑞郎買權
#1609692
18.小恩在 3 月玉米期貨對 6 月玉米期貨有$0.03 升水時,買進 3 月玉米期貨,賣出同量的 6 月玉 米期貨,幾天後在 3 月期貨價格對 6 月期貨價格有$0.07 貼水時,結清部位,不考慮手續費, 每單位之損益為: (A)獲利$0.2 (B)獲利$0.1 (C)損失$0.2 (D)損失$0.1
#1609693
19.當標的物價格下跌幅度極大時,下列何種選擇權策略能夠獲利? (A)買進蝶狀價差策略 (B)買進水平價差策略 (C)買進混合價差策略 (D)放空跨式部位
#1609694
20.當賣出期貨買權(Call)被執行時,會有何種結果? (A)取得空頭期貨契約 (B)取得多頭期貨契約 (C)取得相等數量之現貨 (D)依當時之差價取得現金
#1609695
21.出售某項期貨合約之賣權具備: (A)按履約價格買入該期貨合約的權利 (B)按履約價格賣出該期貨合約的權利 (C)按履約價格買入該期貨合約的義務 (D)按履約價格賣出該期貨合約的義務
#1609696
22.期貨市場風險防衛體系中,事前處理機制為: 甲.結算所與結算會員之設置;乙.結算保證金; 丙.交割結算基金之設置 (A)僅甲 (B)僅乙 (C)僅丙 (D)僅甲與乙
#1609697
23.市場價格發生劇烈波動時,臺灣期貨交易所可要求其結算會員期貨商在特定時間內追加保證 金,此情況下之特定期間是: (A)當天收盤前 (B)收到通知後一個小時內 (C)通知發出後二個小時內 (D)次日開盤前
#1609698
24.臺灣期貨交易所對結算會員之結算保證金計算,除期交所規定之指定部位組合及股價指數期貨 契約收盤後多空部位組合外,採: (A)總額制 (B)餘額制 (C)總額制餘額制併行 (D)選項A、B、C皆非
#1609699
25.下列何者屬於臺灣期貨交易所業務規則所稱「大陸地區投資人」? (A)經大陸地區證券主管機關核准之合格機構投資人 (B)經大陸地區銀行主管機關核准之合格機構投資人 (C)經大陸地區保險主管機關核准之合格機構投資人 (D)選項A、B、C皆是
#1609700
26.避險帳戶所收取之保證金較一般水準為: (A)高 (B)低 (C)一樣 (D)不一定
#1609701
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