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113年 - 113-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#125075
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16.臺灣進口商為了規避匯率風險,而在期貨市場上操作,其需決定下列哪些事項?
(A)買賣方向
(B)買賣商品期貨種類
(C)買賣的合約月份、數量
(D)選項ABC皆是
答案:
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統計:
A(2), B(1), C(6), D(499), E(0) #3377799
詳解 (共 2 筆)
大白熊
B1 · 2025/05/20
#6427038
交易期貨買賣方向 買權(Ca...
(共 206 字,隱藏中)
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Annie
B2 · 2025/11/24
#7150174
這題在考 進口商利用期貨市場規避匯率風...
(共 269 字,隱藏中)
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相關試題
17.空頭避險策略中,下列何種基差值的變化對於避險策略有負面貢獻? (A)基差值為正,而且絕對值變大 (B)基差值為負,而且絕對值變小 (C)基差值為正,而且絕對值變小 (D)無法判斷
#3377800
18.避險之效果與下列何者之關係最密切? (A)目前之期貨價格 (B)期貨價格之走勢 (C)基差之變動 (D)現貨價格之走勢
#3377801
19.小瑛進行多頭避險,基差應如何變化才會有利潤? (A)轉弱(由 -4 變 -6) (B)轉強(由 +1 變 +4) (C)不變 (D)不一定
#3377802
20.以商品期貨避險之效果與下列何者無關? (A)目前之基差 (B)避險沖銷日之期貨價格 (C)避險沖銷日之現貨價格 (D)避險沖銷日之長期利率
#3377803
21.依據歷史交易資料並應用線性迴歸得到結果如下:迴歸係數=0.5,R 平方=0.7。避險者構建避險 比例為 0.5 的避險策略,待避險期間結束後,確實之避險效應為: (A)0.5 (B)0.6 (C)0.7 (D)無法確定
#3377804
22.下列有關期貨避險的敘述,何者是正確的判斷多頭避險(longhedge)與空頭避險(shorthedge)? (A)依避險時間的長短來判斷 (B)依買進或賣出期貨部位來判斷 (C)依現貨部位是多頭或空頭來判斷 (D)依期貨和現貨價格變動是正向或負向來判斷
#3377805
23.若預期美國利率上升,使美國和瑞士的利率差擴大,則交易人能透過何種方法獲利? (A)買美元期貨、賣瑞郎期貨 (B)賣歐洲美元期貨 (C)賣美國長期公債期貨 (D)選項ABC皆是
#3377806
24.4 月 30 日白銀之現貨價格為每盎司$24.00,當日收盤 12 月份白銀期貨合約之結算價格為$25.00, 估計 4 月 30 日至 12 月到期期間為 8 個月,假設年利率為 3%,如果白銀在 8 個月期間內的儲藏成 本為每盎司 50 美分,則 12 月到期的白銀期貨契約理論價格為多少? (A)$24.95 (B)$24.98 (C)$25 (D)$25.22
#3377807
25.對一個美國交易人,預期瑞郎對英鎊升值時,則應該如何操作? (A)買瑞郎期貨 (B)買瑞郎現貨 (C)買英鎊期貨,並且賣瑞郎期貨 (D)買瑞郎期貨,並且賣英鎊期貨
#3377808
26.同上題,若預期瑞郎對英鎊貶值,則又該如何操作? (A)賣瑞郎現貨 (B)賣瑞郎期貨,並且買英鎊期貨 (C)買瑞郎期貨,並且賣英鎊期貨 (D)賣瑞郎期貨
#3377809
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