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衍生性商品之風險管理
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108年 - 108-1 期貨交易分析人員 衍生性商品之風險管理#76479
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16. 一個殖利率為 10%的永續年金債券,每年付息$100,試問其存續期間為?
(A)1 年
(B)10 年
(C)11 年
(D)無窮期
答案:
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統計:
A(0), B(1), C(17), D(3), E(0) #2006539
詳解 (共 1 筆)
twtw60120
B1 · 2020/09/03
#4250992
永續年金債券之存續期間 = (1+r)/...
(共 42 字,隱藏中)
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17. 若某資產 5 天 99%的風險值為 1,555,則其 1 天 95%的風險值為何? N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01 (A)176 (B)492 (C)585 (D)784
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18. 下列何種風險值的計算方法不需假設模型的分配型態? (A)Delta-Gamma 法 (B)Delta-Normal 法 (C)歷史模擬法 (D)蒙地卡羅法
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#2006542
20. 倘若某機構估算其 1 天 95%的風險值為 1 百萬。然而,過去 10 年間有 7%的樣本揭示一天的損失 超過 1 百萬,因而,可判定其風險值的估算可能有誤。關於上述方式,係屬於何種檢視風險值估 算的方法? (A)模擬分析 (B)情境分析 (C)壓力測試 (D)回溯測試
#2006543
21. 假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權,此投資組合的 delta 為 30,目前匯率為 1.2,若每日匯率變動率之波動度為 2%,試問:10 天期 95%的風險值為何? N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01 (A)3.76 (B)4.68 (C)5.29 (D)7.85
#2006544
22. 假設投資組合中 1 千萬投資於資產 A,5 百萬投資於資產 B。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%, 而兩資產的相關係數為 0.3。試問:此投資組合 10 天 95%的風險值為何? N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01 (A)965,187 (B)1,149,091 (C)1,368,405 (D)1,513,129
#2006545
23.試問:此投資組合 10 天 95%的風險值為何? N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01 (A)11,714 (B)17,099 (C)37,041 (D)52,306
#2006546
24. 承上題,此投資組合風險分散的效果為何? (A)5,701 (B)6,788 (C)9,578 (D)無顯著效果
#2006547
25. 若普通型的信用違約交換(Credit Default Swap)的價差(Spread)為 124 個基準點,違約回復率 為 30%,則二元型信用違約交換價差(Binary CDS Spread)應為幾個基準點? (A)37 (B)135 (C)177 (D)204
#2006548
26. 某廠商之資本成本為 900 萬,利潤為 1,500 萬,經濟資本為 12,000 萬,試問其風險調整後之資 本報酬率(RAROC)為何? (A)2.5% (B)5% (C)7.5% (D)10%
#2006549
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