試題詳解

16. Credit Risk+模型把損失分成預期損失、非預期損失及極端損失等三個分類，以下敘述何者為正確？
(A)預期損失上限至累計 95%信賴水準的損失金額即為非預期損失
(B)對於投資組合的預期損失可以採取計提經濟資本來因應
(C)對於投資組合的非預期損失部分可以採取適當的定價策略來因應
(D)面對極端損失可利用情境分析來估計其可能發生的損失金額