試題詳解

17.於實際應用上，利用線性迴歸式來估計最小風險避險比例，即：△S＝a＋b△F＋誤差項。其中△S 與△F 分別為現貨與期貨價格變動，a 與 b 分別為係數。其中誤差項的變異數可以被視為：
(A)現貨部位風險
(B)期貨部位風險
(C)市場風險
(D)基差風險