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104年 - 104-4 期貨商業務員 - 期貨交易理論與實務#69376
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17.買入2 口 CBOT之6月T-Bond期貨,價格為102-02,於價格102-22時平倉,若不計手續費,則:
(A)獲利 $1,250
(B)損失 $1,250
(C)獲利 $625
(D)損失 $625
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統計:
A(104), B(6), C(47), D(5), E(0) #1803527
私人筆記 (共 1 筆)
kaohsien9
2020/09/09
私人筆記#2523448
未解鎖
CBOT三十年美國政府債券(US T-B...
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相關試題
18.有關期貨交易,下列敘述何者正確? (A)基差是近期期貨和遠期期貨之間的價差 (B)價差是現貨和期貨之間的價差 (C)只要基差維持不變,則現貨市場的價格風險就可完全消除 (D)持有現貨者,若預期現貨價格會下跌,應買入期貨來避險
#1803528
19.在現貨市場不虞匱乏,倉儲之供給量夠大,則不同交割月份之同一商品期貨價格之間的差距, 在理論上應反應: (A)倉儲成本 (B)融資成本 (C)兩個交割月份間的持有成本 (D)商品供需之季節性因素
#1803529
20. 一原油提煉廠,進行裂解式(Crack)避險時,會如何操作? (A)買原油期貨,買熱燃油期貨,賣汽油期貨 (B)買原油期貨,賣熱燃油期貨,賣汽油期貨 (C)賣原油期貨,買熱燃油期貨,買汽油期貨 (D)賣原油期貨,賣熱燃油期貨,買汽油期貨
#1803530
21.期貨買權的Delta為0. 6,表示在其他情況不變下,期貨價格若上漲1元,買權價格會: (A)上漲0.4元 (B)下跌0.4元 (C)上漲0.6元 (D)下跌0.6元
#1803531
22.持有現貨部位者,以買權避險時,何者不正確? (A)必須採放空買權部位 (B)避險之效果以權利金之收入為限 (C)不會限制現貨部位之上方獲利空間 (D)如同降低持有現貨之成本
#1803532
23.某甲買入一英鎊賣權,履約價格為$1.5570,權利金為$0.02,並買入一英鎊期貨,價格為 $1.5420,則損益兩平點之期貨價格為: (A)1.5775 (B)1.562 (C)1.5225 (D)選項ABC皆非
#1803533
24.若3月份黃金期貨買權的執行價格為$830,權利金為$25,内含價值為$10,則此3月份黃金期 貨價格為多少? (A)$805 (B)$815 (C)$840 (D)$855
#1803534
25.臺灣期貨交易所之臺灣50指數期貨契約之契約乘數為: (A)50 元 (B)100 元 (C)200 元 (D)250 元
#1803535
26.小型臺指期貨,其契約價值為臺股期貨的多少比例? (A)十分之一 (B)四分之一 (C)三分之一 (D) 二分之一
#1803536
27.臺灣期貨交易所之臺幣黃金期貨之契約乘數為: (A)10台兩 (B)100台錢 (C)375公克 (D)選項(AXBXC)皆是
#1803537
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