17. 假設 3 月份中期公債期貨價格為 99-08，6 月份中期公債期貨價格為 98-75，若小恩認為其未來的 價差將會拉大，應：
(A)買 3 月份、賣 6 月份
(B)賣 3 月份、買 6 月份
(C)同時買 3、6 月份
(D)同時賣 3、6 月份

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統計： A(382), B(193), C(2), D(0), E(0) #1705136

詳解 (共 10 筆)

#2805733
原本答案為A,修改為B
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#4251805
預期價差擴大>預期3月價格上升.6...
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#5146466

應該是因為3月的價格大於6月，所以價差擴大-->3月上漲6月下跌
因此買3月賣6月

如果3月下跌6月上漲，價差不會拉大

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#2803899
答案應為Ｂ價差擴大，應買近月低價，賣遠月...
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#3645388
還是看不太懂為何選A   = =
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#2960697
原本答案為B,修改為A
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#3856045
看空 不是賣近月 買遠月嗎？
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#2959289

答案不是A嗎?近月是高價、遠月是低價

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#2955989
還是不太懂耶，六月不是遠月低價嗎？
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#3721694

想問一下為什麼在活牛期貨的時候是 賣低的買高的

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