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期貨交易理論與實務
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96年 - 第二次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#24598
> 試題詳解
18.摩根臺指期貨目前市價為345.2,則下列委託單何者為正確的委託單?
(A)350.1的停損賣單
(B)350.1的停損買單
(C)350.1的觸價買單
(D)350.1的限價買單
答案:
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統計:
A(2), B(17), C(5), D(4), E(0) #915741
詳解 (共 1 筆)
狐書寒
B1 · 2019/05/27
#3378533
停損單 買進 時所設價位在當時市價之上,...
(共 55 字,隱藏中)
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相關試題
19.摩根臺指期貨目前價位為345.1,若交易人下達以下指令「當摩根臺指往上觸及354.2,以市價 賣出」,則此一委託為: (A)停損買單 (B)停損賣單 (C)觸價買單 (D)觸價賣單
#915742
20.日經指數期貨每點之合約值為¥500,原始保證金為¥900,000,維持保證金為¥675,000 ,請 問在15,735賣出日經指數期貨,則應補繳保證金的價位是在: (A)15,285 (B)15,280 (C)16,185 (D)16,190
#915743
21.下列有關基差的描述,何者不正確? (A)基差的變動會影響避險的效果 (B)基差於期貨交割曰時必定歸零 (C)基差大小與期貨交易手續費無關 (D)基差若為正,必定會產生套利機會
#915744
22.在何種情況下,基差絕對值變大對空頭避險較為有利? (A)正常市場 (B)逆價市場 (C)期貨價格=現貨價格(D)選項( A ) ( B )( C )皆非
#915745
23.下列何者為完全避險? (A)期貨與現貨不完全相關 (B)期貨與現貨之兩條價格曲線之間距離相等 (C)基差值為曲線 (D)基差非固定值
#915746
24.以期貨避險時,有如: (A)規避價格風險,但承擔基差風險 (B)規避基差風險 , 但承擔價格風險 (C)同時規避基差風險與價格風險 (D)基差風險與價格風險均無法消除
#915747
25.如果進貨日是在期貨交割日之前一天,則基於何種理由,避險交易會採用下一個交割月份之期 貨來避險? (A)買賣價差大 (B)交易量小 (C)價格波動大 (D)流動性差
#915748
26.後來交貨價格為70美分/碎, 期貨平倉於75.2美分/磅,則實際的成本為每碎: (A)73.3 美分 (B)75.3 美分 (C)71.9 美分 (D)74.6 美分
#915749
27.上題之避險結果如何? (A)+$3,300 (B)-$3,200 (C)+$6,500 (D)-$3,250
#915750
28.依據歷史交易資料應用線性迴歸得到迴歸係數 β 為0.89。如果避險者擁有10單位的現貨部位,試問應賣空幾口期貨契約?(A)無法賣空非整數口期貨契約(B)9 口期貨契約(C)8 口期貨契約(D)10 口期貨契約
#915751
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