試題詳解

18. 一般而言，同一種商品期貨，到期日較短的契約對一般重大訊息的反應較到期日較長的契約較快，故對交 易人而言，若其預期將有一重大的利空消息出現，則其將作怎樣的價差策略？
(A)賣出到期日短的期貨，買進到期日較長的期貨
(B)買進到期日短的期貨，賣出到期日較長的期貨
(C)同時賣出到期日短和到期日較長的期貨
(D)同時買進到期日短和到期日較長的期貨