試題詳解

試卷：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第六章臺灣期貨交易所期貨與選擇權交易實務 (101-200)#6022 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷名稱：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第六章臺灣期貨交易所期貨與選擇權交易實務 (101-200)#6022

年份：100年

科目：期貨交易理論與實務

185.在計算整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 時，各商品組合之「跨月風險值」及不同商品組合間之「風險折抵值」分別被視為保證金的加項或減項？
(A)前者為減項；後者為加項
(B)前者為加項；後者為減項
(C)兩者均為加項
(D)兩者均為減項。

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