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期貨交易理論與實務
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96年 - 第三次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#24600
> 試題詳解
19.五月一日時,若新加坡摩根臺指五月期貨指數為355.0,現貨指數為350.0,試問下列何者為正確 描述?
(A)正常市場
(B)持有成本(Carrying Charge)市場
(C)基差為負值
(D)以上皆正確
答案:
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統計:
A(6), B(4), C(10), D(58), E(0) #915892
詳解 (共 1 筆)
Justin 賴:jusu
B1 · 2021/07/29
#4953984
這考題是考對於基差的認識。 基差 ...
(共 182 字,隱藏中)
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相關試題
20.美元指數期貨(U.S.. Dollar Index)、地方政府公債指數期貨(Municipal Bond Index)之交割 方式為: (A)現金交割 (B)實物交割 (C)地方政府公債期貨為實物交割,美元指數期貨為現金交割 (D)地方政府公債期貨為現金交割,美元指數期貨為實物交割
#915893
21.如果2006年8月31日為預定的避險期間了結日,下列何種到期月份的期貨契約為較適合的避險 工具? (A)2006 年 8 月 (B)2006 年 9 月 (C)2006 年 11 月 (D)2006 年 12 月
#915894
22.某人進行歐洲美元期貨空頭避險,當時基差為-25,後來基差為+8時平倉,則: (A)有利潤 (B)有損失 (C)無法計算 (D)不賺不賠
#915895
23.預計未來發行美元商業票券之廠商應如何避險? (A)買進歐洲美元期貪 (B)賣出歐洲美元期貨 (C)買進國庫券期貨 (D)賣出公債期貨
#915896
24.長期利率高於短期利率,則理論上公債現貨價格應比公債期貨價格: (A)低 (B)高 (C)相等 (D)不一定
#915897
25.空頭避險策略中,下列何種基差值的變化對於避險策略有負面貢獻? (A)基差值為正,而且絕對值變大 (B)基差值為負,而且絕對值變小 (C)基差值為正,而且絕對值變小 (D)無法判斷
#915898
26.下列何者不是歐洲美元期貨之避險功能?(A)鎖定貸款成本(B)鎖定匯率成本(C)鎖定短期票券投資之獲利(D)鎖定浮動利率債券之收益
#915899
27.若有以臺幣計價之美金期貨,某進口商以33.08買進該期貨,在以33.54結匯支付貨款後,立刻以33.1賣出期貨,其有效匯率為:(A)33.08(B)33.01 (C)33.15(D)33.52
#915900
28.在最小風險避險比例觀念下,避險者應選擇下列不同R平方之何項期貨契約做為避險工具? (A)R 平方= 0.5 (B)R 平方=0. 7 (C)R 平方= 0.3 (D)R 平方= 1.5
#915901
29.在臺股投資组合與下列各交易所之臺股指數期貨相關性一樣大時,若外資法人預期新臺幣對美金 贬值,且臺股可能下跌,則最佳避險策略為: (A)買進TAIFEX之聋股指教期貨 (B)賣出TAIFEX之臺股指數期貨 (C)買進SGX之MSCI臺股指數期貨 (D)賣出SGX之MSCI臺股指數期貨
#915902
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