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衍生性商品之風險管理
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106年 - 106-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#62610
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19.假設一個信評 BB 級之 5 年期公司債,價值 3 百萬元。違約回復率為 80%,預期信用風險損失 為 6 萬元,試問其隱含違約率為多少?
(A)2%
(B)4%
(C)5%
(D)10%
答案:
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統計:
A(2), B(0), C(1), D(17), E(0) #1613475
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/05/24
#2810068
回復率:是銀行對違約進行法律程序後回收之...
(共 134 字,隱藏中)
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#1785280
33.假設一個信評BB級之五年期公司債,價值50萬。違約回復率為75%,預期信用風險損失為10,000,試問其隱含違約率為多少?(A)2%(B)4%(C)6%(D)8%
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24. 假設一個信評 BB 級之五年期公司債,價值 400 萬。違約回復率為 75%,預期信用風險損失為20,000,試問其隱含違約率為多少? (A)1.25% (B)2% (C)4% (D)5%
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14. 假設一個信評 BB 級之五年期公司債,價值 50 萬元。違約回復率為 75%,預期信用風險損失為10,000 元,試問其隱含違約率為多少? (A)2% (B)4% (C)6% (D)8%
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27. 假設一個信用評等 BBB 級之 3 年期公司債,價值 100 萬,違約回復率為 30%,預期信用風險 損失為 60,000 元,試問其隱含違約率為何? (A) 9.80% (B) 8.57% (C) 6.24% (D) 5.15%
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31. 假設一個信評BB級之五年期公司債,價值600萬。違約回復率為75%,預期信用風險損失為30,000, 試問其隱含違約率為多少? (A)2% (B)4% (C)6% (D)8%
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32. 假設一個信用評等 BBB 級之 3 年期公司債,價值 10 萬,違約回復率為 30%,預期信用風險損 失為 6,000 元,試問其隱含違約率為何? (A)10.23% (B)8.57% (C)6.98% (D)4.67%
#1883638
11.假設一個信評BB級之五年期公司債,價值600萬。違約回復率為80%,預期信用風險損失為 15,000,試問其隱含違約率為多少? (A) 1.25% (B)2% (C) 4% (D) 5%
#1803486
14. 假設一個信用評等 BBB 級之 3 年期公司債,價值 20 萬,違約回復率為 50%,預期信用風險 損失為 8,000 元,試問其隱含違約率為何? (A)10% (B)8% (C)6% (D)4%
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