27. 假設一個信用評等 BBB 級之 3 年期公司債，價值 100 萬，違約回復率為 30%，預期信用風險 損失為 60,000 元，試問其隱含違約率為何？
(A) 9.80%
(B) 8.57%
(C) 6.24%
(D) 5.15%

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統計： A(0), B(22), C(0), D(0), E(0) #2035683

詳解 (共 1 筆)

#5590312

違約機率x 
期望值計算
違約可拿到30萬，不違約拿到100萬，預期信用風險6萬

得期望值= 94 = 30x +(1-x)* 100
x = 8.57%

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