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試題詳解

試卷：108年 - 108-2期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#78127 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108-2期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#78127

年份：108年

科目：衍生性商品之風險管理

30. 承上題，若指數在三個月後跌至 9,000 點，期貨為 10,000 點，假設市場完全符合 CAPM 模型， 則該投資組合在六個月後，無進行避險的價值為何？
(A) 420,720,085
(B) 565,950,000
(C) 608,870,023
(D) 720,700,000
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詳解 (共 3 筆)

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