34. 若中鋼股票價格每季變動之標準差為 0.6 元，中鋼期貨價格每季變動之標準差為 0.9 元，2 個 價格變動之相關係數為 0.6，則最適避險比例(Optimal Hedge Ratio)(為沖銷每單位現貨價格風 險所搭配的期貨部位的最適比例)為：
(A) 0.25
(B) 0.40
(C) 0.55
(D) 0.70

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統計： A(2), B(17), C(1), D(0), E(0) #2035690

詳解 (共 1 筆)

#4255004
(現貨價格變動標準差 * 期貨價格變動標...
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