試題詳解

25. 承上題，若指數在三個月後跌至 9,000 點，期貨為 10,000 點，假設市場完全符合 CAPM 模型， 則該投資組合在六個月後，無進行避險的價值為何？
(A)220,700,000
(B)260,700,000
(C)300,700,000
(D)320,700,000