試題詳解

試卷：106年 - 106-4 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69115 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 106-4 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69115

年份：106年

科目：衍生性商品之風險管理

27. 到期月份為 2018 年 3 月，履約價格為 18.5 元的玉山金(DNO)買權其 Delta 為 0.6308，Gamma 為 0.02，臨界股票變動量為-2.5 元，請用 Delta-Normal 法求算 10 張玉山金買權的 VaR：
(A)10,250
(B)12,750
(C)15,770
(D)21,850

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私人筆記 (共 1 筆)

Andrew

2021/08/01

私人筆記#3420725

未解鎖

Delta-Normal 法: VaR=...

(共 65 字，隱藏中）

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