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衍生性商品之風險管理
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106年 - 106-4 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69115
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28. 承上題,請用 Delta-Gamma Normal 法求算 10 張玉山金買權的 VaR:
(A)13,250
(B)15,145
(C)16,630
(D)22,860
答案:
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統計:
A(2), B(10), C(2), D(2), E(0) #1791864
私人筆記 (共 1 筆)
Andrew
2021/08/01
私人筆記#3420729
未解鎖
Delta-Gamma Normal ...
(共 208 字,隱藏中)
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1. ______於 2017 年 11 月宣布若獲得核准,將於該季推出比特幣期貨合約。 (A) CBOT(美國芝加哥期貨交易所) (B) CME(美國芝加哥商業交易所) (C) LIFFE(英國倫敦國際金融期貨交易所) (D) MATIF(法國期貨交易所)
#1791837
2. 上海國際能源交易中心(INE)預計於 2018 年推出首檔以人民幣計價之原油期貨商品,____ 拔頭籌,成為首家獲 INE 海外二級代理會員的境外期貨商,未來國際投資人可透過該境外期貨 商參與中國期貨市場。 (A)元大期貨(香港) (B)群益期貨(香港) (C)統一期貨(香港) (D)富邦期貨(香港)
#1791838
3. 臺灣期貨交易所為防範錯誤下單、胖手指及盤中委託簿流動性瞬間失衡等所導致之盤中價格異常 波動,即將推動「動態價格穩定措施」新制。動態價格穩定措施上線後,第一階段適用之商品為: (A)臺股期貨 (B)臺指選擇權 (C)櫃買期貨 (D)以上皆是
#1791839
4. 臺灣期貨交易所公告自 106 年 10 月 19 日起調整該公司臺指選擇權交易人之部位限制數為自然 人_____個契約,法人____個契約。(A)50,000;100,000 (B)55,000;110,000 (C)60,000;120,000 (D)65,000; 130,000
#1791840
5. 以下何種操作,在會計上不被承認為避險? (A)買一個 Call (B)賣一個 Put (C)買兩個 Call (D)買兩個 Put
#1791841
6. 某政府債券基金淨值$10,000,000,存續期間 (Duration)為 7 年。若該債券基金經理人擔心債 券價格波動,欲使用政府債券期貨規避風險,該債券期貨百元報價為 95.0000,期貨標的債券 的面額為 $100,000,該期貨目前最便宜交割債券的存續期間為 9.2 年,試問該債券基金經理 人應放空多少單位的債券期貨?(A)50 (B)60 (C)70 (D)80
#1791842
7. 沖抵信用風險之方式有兩種,即簡易法與複雜法。以下何者非簡易法下所承認的合格金融資産 擔保品種類? (A)約當現金 (B)黃金 (C)未經合格外部信用評等機構評等的權益證券,在符合一定規範之下,可承認其為合格金融 擔保品 (D)特定的集合投資信託基金
#1791843
8. 某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本,若該公司過去三年營業毛利依次為 3,000,000、-1,000,000、1,000,000,則該公司若採行基本指標法來計提,其計提的金額為何? (A) 150,000 (B) 300,000 (C) 450,000 (D) 600,000
#1791844
9. 假設一投資組合市值為 2,475 萬元,而目前加權股價指數為 9,900 點。若此投資組合的價值完 全仿照大盤的價值,試問:應如何藉由買入臺指選擇權防止投資組合價值跌破 2,400 萬?(假 設臺指選擇權之契約乘數為指數每點新臺幣 50 元) (A)買入 50 口,執行價為 9,600 點的臺指賣權 (B)買入60口,執行價為9,800點的臺指賣權 (C)賣出 50 口,執行價為 9,600 點的臺指賣權 (D)賣出60口,執行價為9,800點的臺指賣權
#1791845
10. 有關巴塞爾 III 之流動性風險衡量方式之敘述,以下何者為正確? (A)訂定了三個流動性最低標準,分別為流動性覆蓋比率、淨穩定資金比率及速動比率 (B)淨穩定資金之時間長度設定為 30 個曆日 (C)訂定淨穩定資金比率以強化銀行較長期之復原能力 (D)流動性覆蓋比率係強化銀行長期流動性之復原能力,確保銀行有足夠的優質流動性資產以應 付持續一年的重大壓力情境
#1791846
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