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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第六章臺灣期貨交易所期貨與選擇權交易實務 (1-100)#6021
> 試題詳解
19.加註FOK或IOC條件之委託單,以下敘述何者為真?
(A)FOK:Fill-or-Kill,立即成交否則取消
(B)IOC:Immediate-or-cancel,委託之數量須全部且立即成交,否則取消
(C)選項A、B皆是
(D)選項A、B皆非。
答案:
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統計:
A(7), B(4), C(11), D(28), E(0) #243381
詳解 (共 1 筆)
Justin 賴:jusu
B1 · 2021/08/01
#4963613
本題非常容易搞混。 是陷阱題。 出...
(共 266 字,隱藏中)
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相關試題
20.交易人若想採行整戶風險保證金計收方式 (SPAN),須留意事項,下列何者為非?(A)須和期貨商另行簽訂「交易人採行整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 約定書」(B)倘交易人部位可形成跨商品或跨月組合時,若其中一邊的部位平倉或到期時,仍不影響 SPAN 保證金計收之金額 (C)交易人採行整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 約定書中須載明強制平倉之處理方式 (D)交易人採行整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 約定書中須載明委託下單時保證金之計收標準。
#243382
21.關於整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 之說明,以下何者為非?(A)採行整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 不影響保證金提領作業,其超額保證金之提領仍舊依照期貨商與交易人約定方式辦理 (B)整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 不影響保證金入金速度 (C)採整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 之交易人之當沖交易保證金與採策略基礎計收制度者相同 (D)採整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 之交易人委託單應預繳之保證金與採策略基礎計收制度者之保證金計收方式不同。
#243383
22.下列敘述何者為非?(A)跨月價差風險值在整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 的計算式中是加項 (B)整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 假設相同標的不同月份契約之波動幅度,與標的指數之波動為完全相關,反向部位風險可以完全互抵 (C)整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 計算邏輯中,作多一口8月大台指期貨及作空一口9月大台指期貨,風險值視為零 (D)跨月價差風險值在整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 的計算式中是減項。
#243384
23.下列敘述何者為非?(A)跨商品風險值在整戶風險保證金計收方式的計算式中是減項 (B)整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 假設不同標的指數商品組之價格變動幅度係為完全獨立,故將各商品之風險值相加 (C)整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 計算邏輯中,作多一口9月電子期貨多單及作空一口 9月大台指期貨空單,風險值為兩種商品組合風險值之總合 (D)跨商品風險值在整戶風險保證金計收方式的計算中式是加項。
#243385
24.下列敘述何者為非?(A)交易人攜帶身分證及原留印鑑至往來期貨商申請登記後,即可透過電話語音查詢在整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 下之保證金 (B)依整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 所計算之保證金,於任何情況下皆比策略保證金低 (C)採整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 之交易人不須申報策略式組合部位 (D)整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 計算之保證金,可能因部分之平倉或到期而可能產生保證金需求增加甚或追繳之情形。
#243386
25.採用指數期貨契約盤後價差部位組合,對期貨交易人當日保證金計算作業為何?(A)交易人當日新增期貨商品價差委託於當日盤後適用價差部位保證金之計收應有保證金 (B)交易人當日新增期貨商品價差委託於當日盤中即適用價差部位保證金之計收應有保證金 (C)交易人當日新增期貨商品價差委託於次日盤中才適用價差部位保證金之計收應有保證金 (D)交易人當日新增期貨商品價差委託於次日盤後才適用價差部位保證金之計收應有保證金。
#243387
26.臺股期貨契約,自然人部位持有上限為:(A)一千八百個單位 (B)二千五百個單位 (C)五千個單位 (D)六千個單位 (E)以上皆非
#243388
27.臺股期貨契約,法人部位持有上限一般為:(A)五千個單位 (B)六千個單位 (C)一萬個單位 (D)一萬二千個單位 (E)以上皆非
#243389
28.我國期交稅最後是由下列何單位三讀通過後定之?(A)財政部 (B)行政院金管會 (C)立法院 (D)經濟部。
#243390
29.下列敘述中,何者違反風險告知書之內容精神?(A)期貨交易可能產生極大的利潤或損失 (B)客戶下達了停損單,就可將損失限制於預期的金額內 (C)價差交易的風險並不一定較單純的買單或賣單小 (D)客戶若有超額損失,必須補繳。
#243391
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