19.同市場價差交易是否能獲利，取決於兩個不同交割月份期貨的什麼因素？
(A)商品價格
(B)商品特性
(C)到期時間
(D)持有成本

答案：登入後查看
統計： A(129), B(3), C(111), D(341), E(0) #1762927

詳解 (共 1 筆)

#2776638

Spread-Trading 交易策略原理

期貨間價差交易種類繁多，其中在同一交易所買賣相同數量、相同標的、但不同交易月份之期貨合約，進而賺取價差偏離時之利潤，稱之同市場內價差交易。其較市場間盛行已久之市場間價差交易，如台指/摩台指間價差交易容易許多。

進行同市場間價差交易非常容易，僅需注意的是盤中即時的價差變化(次月 - 近月)，以歷史經驗歸納發現，台台指次、近月的價差於最後交易日、或結算日時多呈正價差排列，因此只要於盤中發現次、近月期貨的價差出現逆價差時，即可進場從事一買一賣的價差交易，而於價差拉回正價差時反向操作即可。


資料來源:元大期貨


因為價差交易與當沖交易的成本相對於獲利比重很高

所以持有成本影響很大


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