試題詳解

19. 假設一公司之投資組合價值為 2,500 萬，而系統風險為 1.2。目前指數為 1,250 點，而指數期貨合約 每點 200 元，則該公司應如何操作指數期貨，使其投資組合的市場風險降至原來的一半？
(A)買入 120 口
(B)放空 120 口
(C)買入 60 口
(D)放空 60 口