20. 假設一公司之投資組合價值為 6,000 萬，其系統風險為 1.5。目前指數為 1,200 點，而指數期 貨合約每點 200 元，則該公司應如何操作指數期貨，使其投資組合的市場風險降至 0.5？
(A)買入 150 口
(B)放空 150 口
(C)買入 250 口
(D)放空 250 口

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統計： A(0), B(0), C(1), D(21), E(0) #2035676

詳解 (共 1 筆)

#5589945
口數 = (原始beta - 目標beta ) * 現貨價值/期貨單位價值

= 1 * 60,000,000 / (200 * 1200)
=250
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