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試卷名稱：111年 - 111-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#107707
年份：111年
科目：衍生性商品之風險管理
19. 某投資組合包含兩檔股票。股票 A 的價值 $40,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為8% 及 20%。股票 B 的價值 $60,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為 10% 及 30%。 股票 A 與 B 的相關係數為 0.4，試問該投資組合每週 95%的風險值 (Value at Risk) 為何？(提示： √52 = 7.21, √0.050 = 0.22, 
)
(A)$4,320,000
(B)$4,860,000
(C)$5,320,000
(D)$5,860,000
