20. 關於深價內的台指賣權的特性，下列何者為非？
(A)Delta 值趨近於 1
(B)Gamma 值趨近於 0
(C)Theta 值為負
(D)Vega 值趨近於 0

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統計： A(6), B(0), C(4), D(1), E(0) #2914465

詳解 (共 1 筆)

#5589058

賣權delta <0 

Gamma 履約價離市場價越遠越低
theta 為時間對價格影響，每過一天價格會往下一點，必定為<0
Vega為波動率，深價代表趨近0

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