阿摩線上測驗
登入
首頁
>
衍生性商品之風險管理
>
110年 - 110-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#99836
> 試題詳解
25. 關於深價內的臺指買權的特性,下列何者為非?
(A)Delta 值趨近於 -1
(B)Gamma 值趨近於 0
(C)Theta 值為負
(D)Vega 值趨近於 0
答案:
登入後查看
統計:
A(8), B(0), C(1), D(1), E(0) #2739545
詳解 (共 1 筆)
kakon
B1 · 2022/11/29
#5669134
深度價內代表基本上一定會履行(A)買權d...
(共 96 字,隱藏中)
前往觀看
5
0
相關試題
12. 關於深價內的臺指買權的特性,下列何者為非? (A)Delta 值趨近於 1 (B)Gamma 值趨近於 0 (C)時間價值可能為負 (D)Vega 值趨近於 0
#1786545
34. 關於深價內的台指賣權的特性,下列何者為非? (A)Delta 值趨近於 -1 (B)Gamma 值趨近於 0 (C)時間價值可能為負 (D)Theta 值趨近於 0
#1796847
11. 關於深價內的臺指買權的特性,下列何者為非? (A)Delta 值趨近於 1 (B)Gamma 值趨近於 0 (C)時間價值可能為負 (D)Vega 值趨近於 0
#1883617
6. 關於深價內的台指賣權的特性,下列何者為非? (A) Delta 值趨近於 1 (B) Gamma 值趨近於 0 (C)時間價值可能為負 (D) Vega 值趨近於 0
#1909050
20. 關於深價內的台指賣權的特性,下列何者為非? (A)Delta 值趨近於 1 (B)Gamma 值趨近於 0 (C)Theta 值為負 (D)Vega 值趨近於 0
#2914465
26. 關於選擇權的敘述,下列何者錯誤? (A)測量波動度變化對選擇權價格影響的指標是 Vega (B)臺指選擇權的隱含波動度與臺指歷史波動度在選擇權到期時會收斂 (C)當近月份價平買權與價平賣權的隱含波動度差距太大時,可以進行套利 (D)波動度是標的資產年化報酬率的標準差(Standard Deviation)
#2739546
27. 下圖 1 是不同存續期間(其餘參數相同)的假設下,標的資產價格與買權 Vega 的關係圖,曲線 1 的存續期間是 T1;曲線 2 的存續期間是 T2;曲線 3 的存續期間是 T3,試問下列何者正確? (A) T1 < T2 < T3 (B) T1 < T3 < T2 (C) T2 < T3 < T1 (D)以上皆非
#2739547
28. 下列左圖是不同波動度(其餘參數相同)的假設下,標的資產價格與買權 Delta 的關係圖,曲線 A 的波動度是 σA;曲線 B 的波動度是 σB;曲線 C 的波動度是 σC,試問下列何者正確? (A) σC < σB < σA (B) σA < σB < σC (C) σB < σC < σA (D)以上皆非
#2739548
29. 上列右圖是不同存續期間(其餘參數相同)的假設下,標的資產價格與買權 Delta 的關係圖,曲線 A 的存續期間是 TA;曲線 B 的存續期間是 TB;曲線 C 的存續期間是 TC,試問下列何者正確? (A)TA < TB < TC (B)TA < TC < TB (C)TB < TC < TA (D)以上皆非
#2739549
30. 股票 S 的 Beta 值為 1.5,臺指日波動率為 20%,則市值 NT$20,000,000 的股票 S,10 天 95% 的風險值為何? (提示:) (A)31,284,000 (B)32,284,000 (C)33,284,000 (D)34,284,000
#2739550
相關試卷
113年 - 113-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125791
2024 年 · #125791
113年 - 113-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125777
2024 年 · #125777
113年 - 113-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#119562
2024 年 · #119562
112年 - 112-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116287
2023 年 · #116287
112年 - 112-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116282
2023 年 · #116282
111年 - 111-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#112629
2022 年 · #112629
111年 - 111-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111985
2022 年 · #111985
111年 - 111-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#107707
2022 年 · #107707
110年 - 110-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111996
2021 年 · #111996
110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題:衍生性商品之風險管理#104474
2021 年 · #104474