20.假設 BB 級債券在第 1、2、3 年的邊際違約機率分別是 5%、6%及 7%，請估計三年後的累積違約機率為多少？ (A)8.54% (B)12.90% (C)16.95% (D)19.95%

20.假設 BB 級債券在第 1、2、3 年的邊際違約機率分別是 5%、6%及 7%，請估計三年後的累積違約機率為多少？
(A)8.54%
(B)12.90%
(C)16.95%
(D)19.95%

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統計： A(0), B(1), C(5), D(1), E(0) #2548921

詳解 (共 1 筆)

Andrew

B1 · 2021/07/11

#4892063

1 - (1-5%)(1-6%)(1-7...

(共 31 字，隱藏中）

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6. 考慮一個包含 A 與 B 股票選擇權的投資組合，其中 A 股票選擇權 Delta 為 2,500，股價為 70 元，股價變動率之波動度為 3%，B 股票選擇權 Delta 為 1,500，股價為 50 元，股價變動率之波動度為 2%，兩股票變動率間之相關係數為 0.5。以上資料均為日資料，則 10 天期 99%VaR 為何？ N(2.326)=0.99， N(1.96)=0.975，N(1.645)=0.95 (A)35,526 (B)45,155 (C)53,549 (D)以上皆非

20.假設 BB 級債券在第 1、2、3 年的邊際違約機率分別是 5%、6%及 7%，請估計三年後的累積違約機率為多少？
(A)8.54%
(B)12.90%
(C)16.95%
(D)19.95%

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(A)8.54%
(B)12.90%
(C)16.95%
(D)19.95%