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期貨交易理論與實務
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107年 - 107-1 期貨商業務員-期貨交易理論與實務#68806
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20.買入履約價格為970之S&P 500期貨買權,權利金為50,則最大損失為多少?
(A)無限大
(B)970
(C)920
(D)50
答案:
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統計:
A(31), B(25), C(32), D(654), E(0) #1784419
詳解 (共 1 筆)
廖郁玲
B1 · 2018/06/20
#2863215
買入買權最大損失就是權利金
(共 15 字,隱藏中)
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21.美國聯邦準備銀行準備調高利率,使得其相對於歐洲的市場利率高出許多,則可採用的交易策略為: (A)買入瑞士法郎期貨 (B)買入S&P 500股價指數期貨買權 (C)買入國庫券期貨賣權 (D)買長期公債期貨
#1784420
22.黃金看跌,則可採何策略? (A)買履約價1,850買權/賣履約價格1,870賣權 (B)買履約價1,870賣權/賣履約價格1,850賣權 (C)買履約價1,850買權/買履約價格1,850賣權 (D)賣履約價1,870買權/賣履約價格1,870賣權
#1784421
23.若交易人同時買一個履約價為100的期貨買權,賣一個履約價為160的期貨買權,若現在期貨價格為140,不考慮權利金下,則該交易人每單位之損益為: (A)損失40 (B)損失60 (C)獲利60 (D)獲利40
#1784422
24.買進混合價差策略中,買進之買權的履約價格較買進之賣權為高,因此: (A)買權與賣權的履約價格差距愈大,其下檔風險愈大 (B)當標的物價格波動幅度很大時,投資人可獲利 (C)當買權與賣權的履約價格相同,則下檔風險最小 (D)選項A、B、C皆是
#1784423
25.下列有關電子及金融指數選擇權的委託單敘述,何者有誤? (A)開盤時段不接受組合式委託 (B)交易人若下市價委託單則一定可以成交 (C)組合式委託僅有FOK以及IOC兩種時間限制委託單 (D)單一委託的限價單包括FOK、IOC以及ROD三種時間限制委託單
#1784424
26.交易人進行期貨交易時,得利用以下哪一種方式進行委託? (A)當面委託 (B)電話委託 (C)傳真或其他電傳視訊委託 (D)選項A、B、C皆可
#1784425
27.國內期貨市場,在所有交割結算基金及期貨結算機構之賠償準備金皆不足以支應時,採用由其他結算會員共同聯保償付所剩差額之計算基準,何者為是? (A)違約日前10日之結算數量 (B)違約日前30日之未沖銷部位數量 (C)違約日前3個月之結算數量 (D)違約日前6個月之未沖銷部位數量
#1784426
28.某客戶以8,800賣出一口臺股指數期貨契約,原始保證金為新臺幣140,800元,而維持保證金為95,600元,問該客戶在下列何種價位時,必須補繳保證金?(臺股指數期貨每一點價值新臺幣200元) (A)9,278 (B)9,000 (C)8,322 (D)8,255
#1784427
29.依臺灣期貨交易所業務規則之規定,期貨商經營經紀及自營期貨業務者,應於每次買賣時如何區別經紀或自營買賣? (A)以電話錄音區別 (B)以書面文件區別 (C)以電話錄音及書面文件區別 (D)無需區別
#1784428
30.停損限價(Stop Limit)委託賣單,其委託價與市價之關係為: (A)委託價高於市價 (B)委託價低於市價 (C)沒有限制 (D)依平倉或建立新部位而定
#1784429
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