阿摩線上測驗
登入
阿摩線上測驗
登入
試卷名稱：107年 - 107-4 期貨交易分析人員-衍生性商品之風險#73196
年份：107年
科目：衍生性商品之風險管理
21.某投資組合包含兩檔股票。股票甲的價值 $1,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為
12% 及10%。股票乙的價值$2,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為 15%及12%。
股票甲與乙的相關係數為 0.8。試問該投資組合每月 95% 的風險值 (Value at Risk) 為何？
(提示：
= 3.46,
= 0.1085)
(A)$105,000
(B)$110,000
(C)$115,000
(D)$120,000