阿摩線上測驗
21. 某價差交易人擁有多頭價差交易部位，他以 97-16 價位建立 9 月中期債合約，並以 97-08 價位建立
12 月份中期公債合約，當 9 月份中期公債為 96-08，12 月份中期公債價位為 95-16，他就將部位
平倉，請問其損益為何？
(A)-500
(B)500
(C)-1,000
(D)1,000
答案：登入後查看
統計： A(135), B(597), C(199), D(151), E(0) #2678745
統計： A(135), B(597), C(199), D(151), E(0) #2678745
詳解 (共 4 筆)
Rannnnn
#5555265
以 97-16 價位建立 9 月中期債合約，並以 97-08 價位建立 12 月份中期公債合約 => 97.25 - 97.5 = -0.25 (一開始我買的)
當 9 月份中期公債為 96-08，12 月份中期公債價位為 95-16，他就將部位 平倉 => 95.5 - 96.25 = -0.75 (後來別人賠更多)
-0.25 -(-0.75) = 0.5
0.5 / 0.1 *100 =500
這邊就套中期公債合約的契約乘數跟價格
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