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期貨交易理論與實務
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109年 - 109-4 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#96308
> 試題詳解
22. 我國指數選擇權撮合方式為:
(A)開盤與盤中皆為集合競價
(B)開盤時為集合競價、盤中為逐筆撮合
(C)開盤與盤中皆為逐筆撮合
(D)開盤與收盤時段為集合競價、盤中為逐筆撮合
答案:
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統計:
A(29), B(674), C(32), D(154), E(0) #2627497
詳解 (共 2 筆)
Rannnnn
B2 · 2022/07/14
#5555859
開
盤時為集
合
競價、盤
中
為
逐
筆撮合
5
0
阿星
B1 · 2021/09/20
#5102754
撮合方式在開盤時係採集合競價方式,開盤後...
(共 34 字,隱藏中)
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0
相關試題
23. 當遠期期貨相對於近期期貨之價差數值偏低,則下列敘述何者正確? (A)表示相對於近期期貨,遠期期貨價格下跌 (B)表示相對於現貨,期貨價格上漲 (C)應買入遠期期貨,賣出近期期貨 (D)應買入近期期貨,賣出遠期期貨
#2627498
24. 甲保險公司預期未來會有一筆資金收入,且計劃將之投資貨幣市場工具,而央行宣布將降低存款準 備率,則可: (A)買 S&P 500 期貨 (B)賣日圓期貨 (C)賣公債期貨 (D)買國庫券期貨
#2627499
25. 下列敘述何者有誤? (A)限價委託並不保證交易人可以成交 (B)對於已持有期貨空頭部位之交易人而言,設定停損委託之價位必高於目前市價 (C)買進限價委託,其設定的價位應比市價低 (D)觸及市價委託單保證一定可以成交
#2627500
26. 在同一商品期貨市場中,同時進行兩組價差交易,每組價差交易均包含兩個不同交割月份的期貨, 若此兩組價差交易所含的期貨,無共同的交割月份,則兩組價差交易便合稱為: (A)蝶狀價差交易(Butterfly Spread) (B)兀鷹價差交易(Condor Spread) (C)縱列價差交易(Tandem Spread) (D)泰德價差交易(Ted Spread)
#2627501
27. 關於英鎊期權之時間價值何者正確? (A)價內時間價值大於價外的時間價值 (B)會隨期貨價格的上升而上升 (C)會隨期貨價格的上升而下降 (D)價內時間價值大於深價內的時間價值
#2627502
28. 下列何者是解決持倉期貨合約的方式? 甲.現金或實物交割;乙.平倉或反向交易;丙.EFP (Exchange for Physical) (A)僅乙、丙 (B)僅甲、丙 (C)僅甲、乙 (D)甲、乙、丙
#2627503
29. 假設預期黃金期貨價格將快速下跌,下列何項黃金期權交易產生較大利潤? (A)買進期貨賣權 (B)買進期貨買權 (C)賣出期貨買權 (D)賣出期貨賣權
#2627504
30. 若交易人同時買一個履約價為 120 的期貨買權,賣一個履約價為 160 的期貨買權,若現在期貨價格 為 150,不考慮權利金下,則該交易人每單位之損益為: (A)無窮大 (B)40 (C)兩執行價之和 (D)30
#2627505
31. 握有 CME 加幣期貨空頭部位之交易人,當交割時,他將換取何種外幣? (A)加幣 (B)美元 (C)因採現金交割,交易人無持有任何外幣 (D)選項ABC皆非
#2627506
32. 臺灣期貨交易所之電子類股期貨與金融類股期貨之最小跳動點數分別為何? (A)0.05 點、0.2 點 (B)0.2 點、0.05 點 (C)0.05 點、0.05 點 (D)0.2 點、0.2 點
#2627507
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