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試題詳解

試卷：100年 - 100-3 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93742 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：100年 - 100-3 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93742

年份：100年

科目：衍生性商品之風險管理

23.假設資產報酬為常態分配、單日 VaR 為常數、無序列相關。若單日 95%VaR 為 200，則 30 天 99%的 VaR 為何? N(-1.645)=0.05, N(-2.326)=0.01
(A)1095
(B)282.8
(C)2043
(D)1549
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詳解 (共 1 筆)

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2.326*(200/1.645)*√3...
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