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試卷名稱：113年 - 113-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#125776
年份：113年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
24.上市股票的選擇權投資組合由買入500份買權(單位gamma為0.0006)和賣出800份賣權(單位gamma為0.0002)組成。合約規模為每個選擇權1股。您可以交易同一股票的另一個買權，單位gamma為0.00014。您需要交易多少個買權，才能讓投資組合達到gamma中立？
(A)買入1,000份買權
(B)賣出1,000份買權
(C)我們首先需要達成delta中立
(D)我們沒有足夠的資訊來計算gamma避險
