試題詳解

試卷：107年 - 107-4 期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生#73198 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107-4 期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生#73198

年份：107年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

24.某公司預計一年內買進一百萬桶杜拜原油，杜拜原油價格之年標準差為 10％，該公司選擇買進布蘭特原油期貨避險，布蘭特原油期貨價格之年標準差 15％，而杜拜原油價格與布蘭特原油期貨價格間的相關係數為 0.75，請問最小變異避險比例為多少？
(A) 1.125
(B) 0.500
(C) 0.750
(D) 0.890

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