試題詳解

24. 某公司預計一年內買進一百萬桶杜拜原油，杜拜原油價格之年標準差為 10%，該公司選擇買進西德州 中級原油期貨避險，西德州中級原油期貨價格之年標準差 15%，而杜拜原油價格與西德州中級原油期 貨價格間的相關係數為 0.75，請問最小變異避險比例為多少？
(A) 0.62
(B)0.5
(C)0.48
(D)0.42