試題詳解

35. 某公司預計一年內買進一百萬桶杜拜原油，杜拜原油價格之年標準差為 35%，該公司選擇買進 西德州中級原油期貨避險，西德州中級原油期貨價格之年標準差 38%，而杜拜原油價格與西德 州中級原油期貨價格間的相關係數為 0.85，請問最小變異避險比例為多少？
(A)1.084
(B)0.923
(C)0.783
(D)1.277