24. 兩資產之風險值各為 VaR1 及 VaR2，則包括這兩資產的投資組合之風險值最可能為下列何者？ 

(A) ≥ VaR1 + VaR2
(B) = VaR1 + VaR2
(C) ≤ VaR1 + VaR2
(D)無法判斷

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統計： A(0), B(0), C(16), D(2), E(0) #1785293

詳解 (共 1 筆)

#2818233

投資組的的好處

就是有風險風散降低的效果

但不會減少期望報酬

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