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99年 - 99-1 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93363
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試題詳解
試卷：
99年 - 99-1 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93363 |
科目：
期貨法規與自律規範
試卷資訊
試卷名稱：
99年 - 99-1 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93363
年份：
99年
科目：
期貨法規與自律規範
1. 兩資產之風險值各為 VaR
1
及 VaR
2
，則包括這兩資產的投資組合之風險值最可能為下列何者？
(A) = VaR
1
+ VaR
2
(B) ≥ VaR
1
+ VaR
2
(C) ≤ VaR
1
+ VaR
2
(D)無法判斷
正確答案：
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