試題詳解

24. 由 Black 選擇權評價公式可知，台指賣權價格公式為
P=exp(-r×T)×{-F×N(-d1)+K×N(-d2)} 下列敘述何者錯誤？
(A)F 代表同到期月份的小型台指期貨(MTX)之市場報價
(B)d2 不會受到台指指數之股利率的影響
(C)若目前距到期日尚有 10 個交易天，則 T=10/252(假設一年的交易天數為 252 天)
(D)r 代表同到期月份的小型台指期貨之年化預期報酬率