試題詳解

25. 在同一商品期貨市場中，同時進行兩組價差交易，每組價差交易均包含兩個不同交割月份的期貨， 若此兩組價差交易所含的期貨，無共同的交割月份，則兩組價差交易便合稱為：
(A)蝶狀價差交易（Butterfly Spread）
(B)兀鷹價差交易（Condor Spread）
(C)縱列價差交易（Tandem Spread）
(D)泰德價差交易（Ted Spread）