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113年 - 113 中華民國人壽保險管理學會_秋季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗:壽險財務管理#125272
> 試題詳解
26.請問該放款之約定報酬率為何?
(A) 8.84%
(B) 8.63%
(C) 8.52%
(D) 8.37%
答案:
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統計:
A(0), B(0), C(2), D(7), E(0) #3385539
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/09/28
#6803785
1. 題目解析 本題要求計算某銀行放款...
(共 1214 字,隱藏中)
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27. 承上題,假設借款人之違約機率為 0.05%,該放款之預期報酬率為何?(A) 8.79%(B) 8.57%(C) 8.31%(D) 8.25%
#3385540
28. 保險業因避險目的所持有之衍生性金融商品,被避險項目包含預期投資部位、 已投資部位及特定負債部位,有關其契約總(名目)價值應符合限額之規定, 下列何者有誤?(A) 被避險項目為特定負債部位者,合計不得超過被避險項目之保證給付金額(B) 被避險項目為已投資部位未來一年內到期之本金及所生孳息之預期再投資部位者,合計不得超過被避險項目之總金額(C) 被避險項目為已銷售保單未來一年內之預期現金流入之投資部位者,合計不得超過被避險項目之總金額(D) 被避險項目為預期投資部位者,合計不得超過既有投資部位之總帳面價值
#3385541
29. 某銀行資產計價貨幣為美元,假設該銀行持有 500 萬日圓交易部位,當下美元 兌日圓匯率為 160,且其每日波動度呈常態分配,標準差為 0.006,在最糟糕情況機率不超過 5%下,該銀行日元部位之每日收益風險(DEAR)為何?(A) 309.38(B) 293.91(C) 187.50(D) 178.13
#3385542
30. 有關表外衍生性證券信用約當金額之敘述,下列何者正確?(A) 潛在曝險(potential exposure)表示衍生性商品契約交易對手現行違約之風險(B) 表外契約風險權數通常為 100%(C) 當期曝險(current exposure)表示交易對手若於未來違約而必須以現行價格更換衍生性商品契約之重置成本(D) 若重置成本為負,代表若交易對手在今日違約,銀行能從以現行價格換約之過程中獲利,故監理機關應要求將其調整為小於零
#3385543
31.請問該共同基金 6 月之每股淨值為何? (A) 13.3 (B) 19.1 (C) 27.2 (D) 31.4
#3385544
32. 承上題,若投資人 6 月決定加碼該共同基金 7,000 股,且決定該筆資金全數投入股票 Z,請問 7 月時,該共同基金之每股淨值為何?(A) 22.9(B) 28.5(C) 30.6(D) 35.8
#3385545
33. 有關金融機構評量市場風險之四種主要模型(風險指標、回溯模擬、蒙地卡羅模擬、預期短缺)之敘述,下列何者有誤?(A) 回溯模擬優點為不需假設資產收益呈常態分配,以及無須計算資產報酬間 之相關性或標準差(B) 風險變異數模型衡量方法因假設資產報酬呈常態分配,無法提供最糟情境之數字(C) 預期短缺模型也稱為條件性 VaR,對報酬機率分配的尾部損失型態更為敏感,但仍無法估計超越既定信賴區間損失預期值之市場風險衡量值(D) VaR 對應機率分配特定點之損失,但未提供攸關超過 VaR 之潛在損失規模,完全忽略極端損失之嚴重性
#3385546
34. 請問該債券之修正存續期間為何?(A) 9.4 年(B) 9.5 年(C) 9.6 年(D) 9.7 年
#3385547
35. 承上題,若潛在收益逆向變動為 25 個基本點(basis points),則在每日收益變動獨立且波動性固定下,該保險公司持有資產 2 天的 VaR 為何?(A) 23,755 元(B) 24,854 元(C) 51,513 元(D) 53,157 元
#3385548
36. 有關套利訂價理論(Arbitrage Pricing Theory,APT)及資產訂價模型(Capital Asset Pricing Model,CAPM)之敘述,下列何者正確?a.實務運用上,CAPM 相較 APT 使用難度高b.APT 僅以系統風險作為影響證券價格之因素c.CAPM 忽略交易成本及稅賦對報酬率之影響d.CAPM 已考量無風險利率及系統風險之風險貼水(A) c、d(B) a、c(C) b、c、d(D) a、b、d
#3385549
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