阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：103年 - 103第二次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#17273 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷資訊

試卷名稱：103年 - 103第二次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#17273

年份：103年

科目：期貨交易理論與實務

27.假設S&P 500指數期貨賣權之Delta為一0.5 ’表示如果持有1單位指數期貨，理論上須如何 才能完全避險？
(A)買入0.5單位賣權
(B)賣出0.5單位賣權
(C)買入2單位賣權
(D)賣出2單位賣權
正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

推薦的詳解#2730652
未解鎖
求解
(共 4 字，隱藏中）
前往觀看
1
0
推薦的詳解#5238154
未解鎖
完全避險：現貨與期貨價格變動相同。 如...
(共 69 字，隱藏中）
前往觀看
0
0