27.出售賣權時，可利用下列何者達成vega-neutral？
(A)政府公債
(B)標的物
(C)相同標的之買權
(D)標的物之期貨契約

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統計： A(0), B(0), C(2), D(1), E(0) #3405250

詳解 (共 2 筆)

#6779699
題目解析 題目中提到的「出售賣權」是指...
(共 999 字，隱藏中）
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#7155893

要做到 vega-neutral（波動率中立），必須用「同樣對隱含波動率敏感」的工具去對沖；也就是 另一個選擇權。

  • 政府公債、標的物現貨、期貨：基本上 vega ≈ 0（不直接受隱含波動率影響）

  • 相同標的之買權（或賣權）：有 vega，可用來抵銷你「出售賣權」帶來的 vega 風險（賣出賣權＝負 vega）

✅ 答案：(C) 相同標的之買權

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