試題詳解

27. 下列敘述何者錯誤？
(A)計算存續期間時假設利率期間結構水平移動
(B)存續期間避險可以最小化指數追蹤誤差(tracking error)
(C)映射法(mapping)可以簡化投資組合風險值的計算
(D)存續期間映射(Duration mapping)比本金映射(Principal mapping)有較佳的風險值估計