試題詳解

27. 某一無配息股票目前市價＄100，您已賣出 100 股履約價格＄101 元之六個月期歐式買權。如果您預期 某事件發生後，該選擇權 delta 值將由 0.50 降至 0.44，同時股票市價將降至＄99 元，假如您想採用動 態 delta 避險策略以維持 delta 中性（neutral），請問您目前與事件發生後應採取何項作法？
(A)目前：買進50 股股票；事件後：買進6 股股票
(B)目前：買進50 股股票；事件後：賣出6 股股票
(C)目前：賣出50 股股票；事件後：買進6 股股票
(D)目前：賣出50 股股票；事件後：賣出6 股股票