27. 預期殖利率曲線斜率改變所作之交易策略稱為：
(A) Ted Spread
(B) Notes-over-Bonds (NOB)
(C) Time Spread
(D) Calendar Spread

答案：登入後查看
統計： A(57), B(489), C(23), D(16), E(0) #3437500

詳解 (共 3 筆)

#6521062
## 各選項解釋   1. **(...
(共 353 字，隱藏中）
前往觀看
10
1
#7374077
想到殖利率就是債券
直接選有債券(Bonds)的
ㅤㅤ
(B) Notes-over-Bonds (NOB)
2
0
#7542546

• NOB 價差策略：利用中期債券期貨（如美國中期的 T-Notes）與長期債券期貨（如 T-Bonds）之間的價格或利差關係，來應對或押注殖利率曲線斜率（長短天期利差）的改變。
• ⚠️ Ted Spread（A）：指美國國庫券（T-Bills）與歐洲美元（Eurodollar）利率期貨之間的利差交易，反映信用風險或市場資金緊俏程度。

0
0