29.根據金融監督管理委員會研訂「銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格」發佈版資料，有關回顧測試之要求，在過去250天的回顧測試中，若投資組合真實損失超過風險 值的次數落在紅區，則其乘數因子應為多少？
(A)0.40
(B)0.65
(C)0.85
(D)1.00

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統計： A(1), B(2), C(3), D(6), E(0) #3036812

詳解 (共 2 筆)

#7137902
1. 題目解析 本題涉及金融風險管理中...
(共 837 字，隱藏中）
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#7150587

對，這題照題庫的答案 就是 (D) 1.00。

這題在考的是：回顧測試落在紅區時，VaR 資本乘數要調高到多少？

依金管會（其實也是跟 Basel 精神接軌）的規定：

  • 回顧測試看「過去 250 天，實際損失超過 VaR 的次數」

  • 落在紅區時，表示模型表現很差，
    → 規定要把 VaR 乘上一個較大的乘數因子，在這份說明裡就是 1.00。

所以答案：(D) 1.00 ✅

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