30. 下列何種風險之評價方法，不包含在全額評價方法之中？
(A)歷史模擬法
(B)拔靴法
(C)蒙地卡羅模擬法
(D)歷史移動平均法

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統計： A(0), B(2), C(1), D(2), E(0) #3405789

詳解 (共 2 筆)

#6779064
1. 題目解析 這道題目要求選出一種風險...
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#7146427

✔ 正確答案：(D) 歷史移動平均法

以下是清楚判斷邏輯?

⭐ 全額評價法（Full Valuation Method）是什麼？

全額評價法指：

用完整重新定價（re-pricing）方式來計算投資組合在各種情境下的損益，再從分佈推 VaR。

符合這項特徵的方法包含：

✔ 歷史模擬法（Historical Simulation）

→ 使用過去實際報酬重新定價
→ 屬於 全額評價法

✔ 拔靴法（Bootstrap）

→ 從歷史資料抽樣生成大量情境 → 重算價格
→ 屬於 全額評價法

✔ 蒙地卡羅模擬法（Monte Carlo Simulation）

→ 用隨機模型模擬大量價格路徑 → 全部重新定價
→ 屬於 全額評價法

⭐ 哪個不屬於全額評價法？

❌ (D) 歷史移動平均法（Historical moving average）

這個方法：

  • 是用 平均值、標準差等參數估 VaR

  • 不逐筆「重新定價」

  • 不產生情境再估損益

? 屬於「參數法」的一種，不是全額評價法

✔ 最終答案

? (D) 歷史移動平均法

 

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