30. 假設市值為$10,000,000 的債券，目前殖利率為 3%，修正存續期間等於 7，而殖利率的每日波動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何?N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05 (A)$10,924 (B)$113,835 (C)$12,258 (D)$13,487

30. 假設市值為$10,000,000 的債券，目前殖利率為 3%，修正存續期間等於 7，而殖利率的每日波動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何?N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05
(A)$10,924
(B)$113,835
(C)$12,258
(D)$13,487

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統計： A(13), B(2), C(0), D(3), E(0) #1883636

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kakon

B1 · 2023/04/15

#5777661

10,000,000 * 1.645 *...

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7. J.P. Morgan 的 Risk Metrics 資料庫使用 Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) 模型並代入衰退因子 0.94。若一金融機構使用衰退因子 0.92 帶入相同模型，請解釋該公司調整衰退因子值的原因： (A)該公司認為模型變異數的估計較不易受到最近期資訊的影響 (B)該公司認為模型變異數的估計較易受到最近期資訊的影響 (C)該公司認為模型變異數的估計較不易受到長期變異數的影響 (D)該公司認為模型變異數的估計較易受到長期變異數的影響

30. 假設市值為$10,000,000 的債券，目前殖利率為 3%，修正存續期間等於 7，而殖利率的每日波動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何?N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05
(A)$10,924
(B)$113,835
(C)$12,258
(D)$13,487

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30. 假設市值為$10,000,000 的債券，目前殖利率為 3%，修正存續期間等於 7，而殖利率的每日波 動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何?N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05 (A)$10,924 (B)$113,835 (C)$12,258 (D)$13,487

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(A)$10,924
(B)$113,835
(C)$12,258
(D)$13,487