24. 假設市值為$100,000,000 的債券，目前殖利率為 3%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日 波動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何？ N(-2.33)=0.01 N(-1.645)=0.05
(A) $18,645
(B) $23,330
(C) $55,202
(D) $78,029

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統計： A(0), B(5), C(1), D(18), E(0) #2035680

詳解 (共 1 筆)

#5777366
1.645* ( 0.1% * 5 ) ...
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