24. 假設市值為$100,000,000 的債券，目前殖利率為 3%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日波動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何？ N(-2.33)=0.01 N(-1.645)=0.05 (A) $18,645 (B) $23,330 (C) $55,202 (D) $78,029

24. 假設市值為$100,000,000 的債券，目前殖利率為 3%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日波動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何？ N(-2.33)=0.01 N(-1.645)=0.05
(A) $18,645
(B) $23,330
(C) $55,202
(D) $78,029

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統計： A(0), B(5), C(1), D(18), E(0) #2035680

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kakon

B1 · 2023/04/14

#5777366

1.645* ( 0.1% * 5 ) ...

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5. 欲以人工合成賣權的方式形成投資組合保險，應以何種方式操作？當股價下跌時又應如何動態調整持有部位？ (A)以無風險利率借錢，並買入佔投資組合 [1-N(d1)] 比率的股票；當股價下跌時，加碼買進 (B)賣出佔投資組合 [1-N(d1)] 比率的股票，並投資無風險性資產；當股價下跌時，加碼賣出 (C)以無風險利率借錢，並買入佔投資組合 N(d1)比率的股票；當股價下跌時，加碼買進 (D)賣出佔投資組合 N(d1)比率的股票，並投資無風險性資產；當股價下跌時，加碼賣出

24. 假設市值為$100,000,000 的債券，目前殖利率為 3%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日波動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何？ N(-2.33)=0.01 N(-1.645)=0.05
(A) $18,645
(B) $23,330
(C) $55,202
(D) $78,029

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24. 假設市值為$100,000,000 的債券，目前殖利率為 3%，修正存續期間等於 5，而殖利率的每日 波動率(標準差)為 0.1%，則此債券的十天 95%VaR 為何？ N(-2.33)=0.01 N(-1.645)=0.05 (A) $18,645 (B) $23,330 (C) $55,202 (D) $78,029

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(A) $18,645
(B) $23,330
(C) $55,202
(D) $78,029